Algoritmos y datos para invertir

La gestora internacional Jupiter Asset Management anunció el lanzamiento de GEARx, una nueva estrategia de renta variable sistemática con mayor apalancamiento, desarrollada para inversores profesionales sofisticados. El fondo se incorpora a la plataforma de fondos de cobertura recientemente lanzada por el grupo y está domiciliado en las Islas Caimán.
GEARx es una evolución de la estrategia Jupiter Merian Global Equity Absolute Return (GEAR), que administra cerca de 3.800 millones de dólares y se encuentra operativa desde 2009. Ambas comparten el mismo proceso de inversión basado en datos y modelos cuantitativos propios, diseñados para generar retornos no correlacionados con los mercados de renta variable tradicionales.
El corazón de la estrategia es un sistema tecnológico que analiza diariamente más de 40 millones de puntos de datos sobre un universo de unas 7.000 compañías a nivel global. A partir de ese procesamiento, el modelo identifica oportunidades de inversión mediante distintas estrategias internas de selección de acciones, con un enfoque neutral al mercado.
La principal diferencia de GEARx respecto de su versión original es el mayor nivel de apalancamiento. El nuevo fondo presenta un apalancamiento bruto típico de hasta cuatro veces, frente a dos veces en GEAR, y un objetivo de volatilidad anualizada máxima del 12%. Estas características apuntan a una rentabilidad esperada de efectivo más 10%, el doble del objetivo de la estrategia tradicional.
Según informó la compañía, la estrategia muestra una correlación cercana a cero con el índice MSCI World, lo que la posiciona como un diversificador relevante dentro de carteras institucionales, especialmente en contextos de alta volatilidad de los activos tradicionales. “GEARx refleja nuestro compromiso con estrategias innovadoras, apoyadas en tecnología y pensamiento diferenciado para inversores sofisticados”, señaló Matthew Beesley, CEO de Jupiter. Por su parte, el gestor Amadeo Alentorn destacó que el enfoque sistemático “elimina sesgos emocionales y busca explotar ineficiencias estructurales de los mercados”.